Bloomberg ha anunciado hoy que BNP Paribas ha adoptado el Bloomberg Agency Model (BAM) para las negociación de hipotecas a través de la solución Bloomberg Core Mortgage Premium (CMP). Estos análisis se utilizan para ayudar a apoyar las funciones de negociación del front office, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. CMP proporciona análisis diarios a lo largo de la noche de los Valores Respaldados por Hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), tales como los Conjuntos Especificados (Specs, en inglés), las Obligaciones Hipotecarias Colaterales (CMO, en inglés) y los Valores por Declarar (TBA, en inglés).
Además de la negociación en el front office, CMP permite a los profesionales de la investigación y el riesgo acceder a la misma funcionalidad hipotecaria a través de herramientas de escritorio, incluida una API programática. Estas herramientas dan a los usuarios un control total sobre las hipótesis de entrada y los parámetros del modelo predictivo, proporcionando un conjunto coherente de análisis con la funcionalidad hipotecaria en la Terminal Bloomberg y otras soluciones de Bloomberg, como los índices de Bloomberg y MARS.
“La solución CMP de Bloomberg nos proporciona modelos de riesgo y atribución fiables, que son más importantes que nunca en el mercado actual”, dijo Bassel Kikano, jefe de Hipotecas de Agencia en BNP Paribas. “Utilizando estos modelos, seguimos estando bien posicionados para ayudar a nuestros clientes a navegar por el mercado hipotecario en constante evolución”.
Por su parte, Russel Parentela, Global Head de Cash Structured Products en Bloomberg, dijo: “Nos complace que Bloomberg pueda apoyar la estrategia hipotecaria de BNP Paribas a través de su adopción de la solución CMP y el modelo BAM. Seguimos centrados en ofrecer a nuestros clientes soluciones flexibles que les permitan generar ideas de inversión respaldadas por los datos y el análisis de Bloomberg, junto con capacidades avanzadas de gestión del riesgo”.
Se accede a CMP a través del Sistema de Riesgo Multiactivo (MARS, por sus siglas en inglés) de Bloomberg, un conjunto completo de soluciones de gestión de riesgos. MARS, que se suministra en la Terminal Bloomberg y a través de APIs, proporciona análisis de riesgo para valores al contado y derivados, desde productos estructurados simples hasta complejos y al contado. Las soluciones Bloomberg Risk cubren todas las necesidades del front office de los operadores y gestores de carteras en cuanto a riesgo de mercado, XVA, riesgo de crédito, garantías y SIMM, entre otros, que se basan en una cartera de precios común para proporcionar coherencia en los flujos de trabajo de los clientes.
El modelo BAM se utiliza para calcular los análisis del índice Bloomberg US MBS. Como parte de la adquisición de Barclays Risk Analytics and Index Solutions, Bloomberg adquirió este modelo e incorporó sus sucesores en las soluciones hipotecarias de Bloomberg, incluyendo CMP.
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