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Perspectivas de tecnologías avanzadas: finanzas cuantitativas, capital humano y predicciones

En las últimas décadas, las finanzas cuantitativas han desempeñado un papel significativo en la evolución de los mercados financieros. El rápido aumento en el volumen, variedad y velocidad de los datos ha fomentado el desarrollo de nuevas herramientas, técnicas y enfoques para el análisis del pasado y predicciones del futuro. En una charla virtual en el seminario Bloomberg Quant (BBQ), Igor Tulchinsky, fundador y director general de WorldQuant comentó sobre la combinación de tecnologías avanzadas con capital humano para promover investigaciones innovadoras y apoyar la colaboración internacional en finanzas, ciencia, medicamentos y otras áreas.

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Una de las tendencias más potentes hoy en día es el crecimiento exponencial de los datos, lo que tiene consecuencias en el lado humano de la educación y el acceso al talento. Para WorldQuant, el crecimiento de la ciencia de datos ha generado oportunidades a nivel mundial; la empresa ahora opera en 13 países, beneficiándose de la diversidad geográfica del talento y la diversificación de ideas, desarrollando y desplegando estrategias financieras sistemáticas en una variedad de clases de activos en los mercados globales.

Tulchinsky observó que existía la necesidad de una educación en línea y enteramente gratuita a nivel de maestría en finanzas cuantitativas que incluyera programación y matemáticas. Así que fundó WorldQuant University, una institución sin fines de lucro que promueve la educación global en la ciencia de datos. Su programa de Maestría en Ingeniería Financiera ahora cuenta con más de 1.300 estudiantes matriculados a nivel internacional y más de 600 graduados desde su creación. También apoya iniciativas de investigación en Weill Cornell Medicine, que utiliza herramientas predictivas para mejorar la comprensión de la genómica médica, por ejemplo.

Pasando a la entrevista de preguntas y respuestas con Bruno Dupire, Tulchinsky comentó sobre el poder de las conexiones y el capital social, señalando que cuando todos iban a trabajar a las oficinas había mucha interacción a nivel del dispensador de agua y capital social circulado dentro de la empresa. Ahora, en el nuevo entorno remoto, WorldQuant se conecta a través de webinars, presentaciones y otros eventos en línea, por lo que la tecnología y la organización humana responden en parte a la pregunta de cómo mantener el capital social.

Sobre el tema de la generación de señales de negociación, Tulchinsky abordó el uso del aprendizaje automático, la información incremental y los datos alternativos en el descubrimiento de señales y divulgación de correlaciones Como indicó Bruno, el mercado financiero es como una máquina que destruye señales, por lo que hay que actuar con rapidez antes de que desaparezcan las más útiles.

Al analizar lo que queda del 2021 y más allá, parece que la información se moverá aún más rápido y será esencial mantenerse al día con el flujo mediante la mejora de la educación en línea, el atento seguimiento de la innovación tecnológica y la capacidad de asimilar el cambio en tiempo real.

Charlas relámpago

Tras la breve sesión de preguntas y respuestas, Bruno Dupire inició una serie de “charlas relámpagos”, presentaciones de 5 minutos en la que los expertos, investigadores y académicos de la industria presentan una amplia gama de temas para estimular el pensamiento nuevo y la interacción entre varias disciplinas. Cada charla examina una manera de como está evolucionando la industria y sirve como un aspecto exploratorio esencial para la serie Bloomberg Quant Seminar.

En esta sesión, Margaret Sundberg de Volaris Capital Management exploró la falacia del enfoque de riesgo neutral, utilizando un modelo estocástico del mundo real y un modelo vectorial autorregresivo para capturar información esencial. Adam Kommel de Bloomberg LP explicó el modelo de selección de activismo de Bloomberg, que aparece en un white paper (libro blanco) que coescribió con Arun Verma, también de Bloomberg.

Monty Essid del Instituto Courant de la Universidad de Nueva York NYU presentó un puente de Schrodinger para las finanzas y la ciencia de datos que pueden ayudar a abordar los problemas de transporte que hoy en día son comunes en las finanzas y la ciencia de datos. Por último, Bryan Liang de Bloomberg LP proporcionó un análisis sobre la volatilidad causada por el llamado frenesí de GameStop que se produjo en enero de 2021, lo que motivó la adopción de medidas por parte de las plataformas de negociaciones y de reguladores.

Información sobre la serie de seminarios de Bloomberg Quant

La serie de seminarios Bloomberg Quant (BBQ) se celebra todos los meses y abarca una amplia gama de temas en finanzas cuantitativas. El seminario BBQ se ofrece en un formato virtual y está programado para albergar a participantes de EMEA y las Américas. Cada sesión está presidida por Bruno Dupire, director de Investigación cuantitativa de Bloomberg L.P., y cuenta con un orador principal que presenta su investigación actual. Esta presentación es seguida de varias “charlas relámpago” de cinco minutos cada una en rápida sucesión. Este formato brinda a la audiencia la oportunidad de exponerse a una amplia variedad de temas.

Inscríbase para recibir invitaciones a futuros eventos de esta serie.

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