Bloomberg y Acadia, un proveedor líder de servicios integrados de gestión de riesgos para la comunidad de derivados, anunciaron hoy la integración de MARS SIMM con el módulo IMEM (Initial Margin Exposure Manager) de Acadia para el análisis pre-trade del Modelo de Margen Inicial Estándar (SIMM, por sus siglas en inglés). Los nuevos cálculos permiten a los clientes ejecutar análisis SIMM previos a la negociación a través de las Soluciones de Riesgo Multiactivo (MARS, en inglés) de Bloomberg, utilizando las capacidades de datos de IMEM CRIF de Acadia.
MARS SIMM es una herramienta de optimización que permite a los operadores mejorar su toma de decisiones en el front office a la luz del actual marco de la Regla de Margen No Compensado. La integración permite a los clientes ejecutar análisis de pre-negociación SIMM a través de MARS SIMM utilizando las capacidades CRIF del Initial Margin Exposure Manager (IMEM) de Acadia. Las empresas tendrán la capacidad de importar sus respectivos archivos CRIF a través de Acadia a MARS para determinar su exposición al margen, y ajustar las asignaciones de sus carteras para minimizar los gastos de custodia incurridos por exposiciones de más de 50 millones de dólares.
Como parte del marco de la normativa sobre márgenes iniciales creado hace tiempo por el Comité de Basilea y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), las etapas restantes requieren que una gama más amplia de instituciones afronte las obligaciones de exposición implementadas. Estos requisitos incluyen la expectativa de que las empresas que superen un umbral de exposición de 50 millones de dólares calculen un margen inicial utilizando el SIMM de la ISDA, lo que puede suponer un coste adicional y una estipulación residual para las empresas afectadas.
La adición de la analítica SIMM pre-trade amplía la actual integración post-trade de Bloomberg con Acadia. Desde 2018, el servicio ha permitido a los participantes del mercado en el ámbito del cálculo del margen inicial para los derivados no compensados el acceso a los servicios de cálculo de sensibilidades de riesgo tanto a través de Bloomberg como de Acadia.
“Estamos encantados de ampliar nuestra alianza con Bloomberg”, afirma Fred Dassori, Chief Product Officer de Acadia. “Las capacidades adicionales que estamos poniendo a disposición de los clientes de MARS que utilizan IM Exposure Manager, la herramienta más utilizada de Acadia para la conciliación del margen inicial, responden a una necesidad de visibilidad de la exposición futura esperada de IM y permite a los clientes tomar decisiones de negociación más informadas”.
“Nuestra integración ampliada con Acadia proporcionará a nuestros clientes una solución más completa que les permitirá gestionar mejor el riesgo de los derivados, al tiempo que les ayudará a minimizar los costes relacionados con sus exposiciones”, dijo José Ribas, Head Global de Risk & Pricing Solutions en Bloomberg. “Seguimos centrados en proporcionar a nuestros clientes herramientas y funcionalidades mejoradas de gestión de riesgos a través de MARS que optimizan sus flujos de trabajo, al tiempo que les ayudan a cumplir con los requisitos normativos”.
Se accede a MARS SIMM a través del Multi Asset Risk System (MARS) de Bloomberg, un conjunto completo de soluciones de gestión de riesgos. MARS, que se suministra en la Terminal de Bloomberg y a través de APIs, proporciona análisis de riesgo para valores al contado y derivados, desde productos estructurados simples hasta complejos y al contado. Las soluciones Bloomberg Risk cubren todas las necesidades de front-office de los operadores y gestores de carteras en cuanto a riesgo de mercado, XVA, riesgo de crédito, garantías y SIMM, entre otros, que se basan en una biblioteca de precios común para proporcionar coherencia en los flujos de trabajo de los clientes.
Sobre Acadia
Acadia es el principal proveedor del sector de servicios integrados de gestión de riesgos y automatización del flujo de trabajo para la comunidad de derivados. Su plataforma central estándar del sector permite a una red de bancos y otras empresas de derivados mejorar la eficiencia y mitigar los costes a lo largo de todo el ciclo de vida de las operaciones.
El conjunto de soluciones y servicios analíticos de Acadia ayuda a las empresas a gestionar el riesgo de forma mejor, más inteligente y rápida. Mediante un modelo de acceso abierto, Acadia reúne a los principales bancos de derivados y gestores de activos, junto con varias infraestructuras de mercado y proveedores innovadores.
Con el respaldo de 16 importantes agentes del sector e infraestructuras de mercado, Acadia es utilizada por una comunidad de más de 1,600 empresas que intercambian diariamente más de un billón de dólares en garantías a través de sus servicios de automatización de márgenes. Acadia tiene su sede en Norwell, MA, y cuenta con oficinas en Boston, Dublín, Düsseldorf, Londres, Nueva York y Tokio. Acadia® es una marca registrada de AcadiaSoft, Inc. Para más información, visite acadia.inc. Síganos en Twitter y LinkedIn.
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