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Crypto Insights: el impacto de volatility targeting

El rápido crecimiento del interés entre los inversionistas generales en las criptomonedas ha generado una serie aparentemente interminable de preguntas: en qué criptomonedas invertir, cuál es el medio preferido de acceso, cómo comparar los rendimientos con los rendimientos de clases de activos tradicionales, etcétera.

Ya sea que se considere como una reserva de valor, componentes de plataformas de pagos digitales, o como inversiones para la inversión en tendencia, los inversionistas están evaluando el papel que desempeñan las criptomonedas dentro de sus portafolios más amplios. Un factor que complica la situación para los inversionistas institucionales es la necesidad de evaluar si la exposición a las criptomonedas es factible dada la alta volatilidad nativa que muestran muchas criptomonedas, y la relativamente corta historia con la cual medir el riesgo.

A la luz de la alta y variable volatilidad que exhiben las criptomonedas, el equipo de Investigación de Carteras e Índices de Bloomberg exploró la aplicación de una técnica de gestión de riesgo comúnmente utilizada, conocida como volatility targeting, con las criptomonedas. La publicación de investigación (Crypto Insights: The impact of volatility targeting) examina el impacto en el desempeño, proporciona una oportunidad de comparar los retornos de las criptomonedas con las clases de activos tradicionales, y evalúa cómo afecta volatility targeting a la inclusión de las criptomonedas en un marco de activos múltiples.

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Como se describe en el documento, “Vemos una mejora significativa en el perfil de riesgo cola, con un aumento en el sesgo positivo para ambos activos, junto con una gran reducción en el tiempo que está en devaluación”.

El estudio será de interés para los asignadores de activos que buscan evaluar la idoneidad de agregar exposición a criptomonedas a una cartera de múltiples activos, y para los inversionistas independientes que buscan determinar si podrían mejorar la calidad de los rendimientos.

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