Bloomberg ha anunciado hoy que HDFC Bank, el mayor banco del sector privado de la India, ha adoptado el Sistema de Riesgo Multiactivo (MARS) de Bloomberg en su pila tecnológica, mientras se prepara para la transición a las tasas libres de riesgo (RFR).
Ante la proximidad de la fecha límite de diciembre de 2021 para el fin del LIBOR para los bancos, HDFC Bank adoptará e integrará las soluciones Bloomberg MARS Front Office y MARS Valuations con su sistema bancario central, para implementar y realizar la transición al nuevo régimen de RFR de forma eficiente. HDFC utilizará las soluciones de Bloomberg para calcular los intereses utilizando el nuevo “tipo efectivo de 1 día” y trasladar las entradas a su sistema bancario central.
La Biblioteca de precios y los datos de mercado de Bloomberg están totalmente preparados para las nuevas curvas y análisis del RFR. Las herramientas MARS y MARS API (interfaz de programación de aplicaciones) proporcionan todas las cifras de valoración y riesgo necesarias tanto para los valores al contado como para los derivados.
Ashish Parthasarthy, tesorero de HDFC Bank, dijo: “Pasar a un nuevo sistema de tipos de referencia es extremadamente complejo y requiere muchos recursos, y nos obliga a tener en cuenta las jurisdicciones locales, las tasas a un día, la combinación de calendarios de vacaciones y las nuevas convenciones de los turnos de observación y retroceso. El Sistema de Riesgo Multiactivo de Bloomberg nos permite superar los retos operativos con herramientas fáciles de usar y adaptadas a las nuevas tasas alternativas”.
“El fin del LIBOR conlleva muchos retos operativos para las empresas con la necesidad de complementar o incluso sustituir los sistemas de gestión de riesgos para soportar los nuevos tipos y convenciones. Nos complace apoyar a HDFC en la estructuración y gestión del riesgo post-LIBOR, con cálculos consistentes en toda su cartera con varias clases de activos”, añadió Bing Li, Head de APAC, Bloomberg.
“Existen importantes diferencias fundamentales entre los IBOR y los RFR, por lo que es imperativo que los bancos y otros participantes del mercado cuenten con sistemas e infraestructura actualizados, a medida que se produce la transición para abandonar el LIBOR. El amplio conjunto de soluciones de Bloomberg para apoyar esta transición permite a nuestros clientes afrontar de forma eficiente los complejos retos en materia de precios y riesgos de sus carteras”, afirmó José Ribas, Global head de Derivatives, Risk y Pricing, de Bloomberg.
Bloomberg MARS, que se ofrece en el Terminal de Bloomberg y a través de APIs, proporciona análisis de riesgo para valores al contado y derivados, desde productos estructurados simples hasta complejos y al contado. MARS Front Office ofrece un conjunto completo de análisis de riesgos a la carta, capacidades avanzadas de escenarios y pruebas de resistencia y estructura temporal del riesgo como una solución de flujo de trabajo racionalizada. MARS Valuations proporciona valoraciones de mercado creíbles y completas al cierre de la jornada para uso empresarial y elaboración de informes.
Bloomberg ofrece un conjunto completo de soluciones para apoyar la transición al IBOR, incluido el análisis de escenarios para determinar el impacto de la transición en las carteras. En el Terminal de Bloomberg, los clientes también pueden acceder a conjuntos de datos de reserva para identificar los valores vinculados al IBOR en sus carteras y negociar las operaciones utilizando los Tipos Libres de Riesgo (RFR, por sus siglas en inglés). Además, Bloomberg publica los ajustes de plazos y diferenciales para los “fallbacks” que la ISDA pretende aplicar a determinados IBOR.
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo Bloomberg está ayudando a los clientes a entender cómo sus carteras se verán afectadas por la transición.
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